¿Cómo medir el riesgo bancario?

Se calcula dividiendo la rentabilidad histórica de un fondo en un periodo determinado menos el tipo de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo. Cuanto mayor es la ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación al riesgo asumido.

Para medir el riesgo financiero de una inversión, se debe tomar en cuenta la volatilidad. Arturo García Villacorta, docente del área de Finanzas de ESAN, afirma que la volatilidad es la rapidez con la que cambian los precios y la magnitud de estos cambios. "A mayor rapidez, mayor es la volatilidad.

Este es el nivel de riesgo que asumen un banco al momento de emitir un préstamo o conceder una herramienta de financiamiento a un cliente, tomando como base la probabilidad de que la entidad bancaria recupere la totalidad del dinero prestado.

Se refiere al análisis que las entidades financieras deben realizar de la capacidad del deudor de cumplir con sus responsabilidades financieras, conforme a los criterios establecidos en las políticas internas de riesgo de crédito de cada entidad.

La Opinión de Riesgo Crediticio corresponde a una medida, dentro de una escala relativa, de evaluación de la situación financiera de una compañía, considerando aspectos cuantitativos y cualitativos de ella, así como de la industria donde opera.

Los indicadores de riesgo clave, conocidos como KRI (Key Risk Indicator), sirven para determinar el nivel de riesgo que tiene una organización ante una determinada amenaza o evento que pueda ocurrir e impactarle.

Los contratos deben clasificarse en una de las siguientes categorías de riesgo crediticio: Categoría A o “riesgo normal” Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” Categoría C o “riesgo apreciable”

Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operacional.

Los análisis de riesgo pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo.

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. En el caso de los planes de pensiones se utiliza el indicador que establece su legislación específica, donde el 1 es menor riesgo y el 7 mayor riesgo: 1. 2.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cómo hacer un análisis de riesgos?

Se considera un riesgo “fallido”, cuando después de un análisis individualizado, se considera remota su recuperación y se da de baja del balance, aunque no se interrumpen las acciones del mismo encaminadas a su recuperación.

Hay que tener en cuenta que si se trata de un trabajador dependiente el empleador es quien paga la cotización, pero si es trabajador independiente se paga así: para los riesgos 1 a 3 el contratista paga la cotización, mientras que para los riesgos 4 y 5 es el contratante el responsable de este pago.

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo los riesgos pueden reducirse o manejarse.

¿Cuáles tipos de indicadores existen? Los principales tipos de indicadores que existen son los KPI de rentabilidad o financieros, los KPI de productividad y los KPI de desempeño.

Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

Calificación: AAA(mex)

Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.

Riesgo de crédito: se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asumen sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés.

Principales Riesgos Financieros de una inversión

La Central de Información de Riesgos ( CIR ) es un servicio público que gestiona una base de datos en la que constan, prácticamente, todos los préstamos, créditos, avales, y riesgos en general que las entidades financieras tienen con sus clientes.

Balance General o Balance de Situación

Su importancia radica en que permite identificar la capacidad financiera del negocio, factor clave a la hora de tomar decisiones de inversión o reducción de costos.

Un mapa de riesgo es, ante todo, una herramienta de análisis esencial que, entre otros usos, permite identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros, como factor clave a la hora de determinar las áreas a intervenir con determinada inversión en infraestructura –construcción de caminos, de obras ...

Es la probabilidad de que un peligro se materialice, causando enfermedades o lesiones en las personas. Si bien puede confundirse con el peligro, el riesgo se calcula en base a este. Por ejemplo, si el piso resbaloso sería el peligro, la probabilidad de que alguien sufra una fractura será el riesgo.

"Si tus ahorros superan los 100.000 euros en cuentas y depósitos, procura repartirlos en varias entidades, pues, en la zona euro, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre solo hasta 100.000 euros por titular si el banco quiebra y no puede devolver lo que guardes en él", recuerda la OCU.