¿Qué es el riesgo de crédito bancario?

El riesgo de crédito, o riesgo crediticio, es la posibilidad que tiene un acreedor de sufrir pérdidas derivadas de un impago, parcial o total, de los créditos concedidos a sus clientes/deudores en una operación financiera o comercial.

¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito o crediticio es la posibilidad de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago o, dicho de otra manera, que una entidad financiera no recupere el dinero prestado.

Riesgo de crédito: se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asumen sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés.

Existe riesgo de crédito cuando los adherentes de las mutualidades, por diversos motivos, no pagan oportunamente las obligaciones previsionales.

PE = PD × EAD × (1 – R). Si bien, en principio, puede parecer complicado, todo puede verse de una forma más clara a través de un ejemplo: en la empresa Muebles Ebony, que recibe un préstamo del Banco Bank por un total de diez millones de euros, al 8%, a un año.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los contratos deben clasificarse en una de las siguientes categorías de riesgo crediticio: Categoría A o “riesgo normal” Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” Categoría C o “riesgo apreciable”

Existen dos clases de riesgo de crédito: el minorista y el mayorista.

El riesgo de crédito da lugar a la pérdida crediticia –dinero no reembolsado por los prestatarios y gastos incurridos por la entidad al intentar recuperarlo–. Esta pérdida es una parte inevitable de las operaciones crediticias y, por lo tanto, afecta a casi todas las unidades de negocio de una entidad financiera.

riesgo normal (standard risk)

El que se ajusta a unas normas comunes de reacción, respuesta o comportamiento.

A1, A2, A3: Grado medio-alto, sujeto a riesgo crediticio bajo. Baa1, Baa2, Baa3: Grado medio y sujeto a riesgo crediticio moderado.

Entre los tipos de crédito más comunes están las tarjetas de crédito, los créditos automotrices, los créditos hipotecarios, los créditos de nómina, y los créditos personales.

Un riesgo es cualquier evento que puede influir de forma negativa o positiva en el desarrollo de un proyecto o en las actividades de una empresa. Puede tener una o más causas y, si se produce, es posible que genere uno o más impactos.

Tipos de riesgo de crédito

Cálculo del riesgo

A la hora de calcular el riesgo, si hemos optado por hacer el análisis cuantitativo, calcularemos multiplicando los factores probabilidad e impacto: RIESGO = PROBABILIDAD x IMPACTO.

El modelo de riesgo se define como el riesgo de pérdida derivado de decisiones basadas en resultados e informes del modelo incorrectos o mal utilizados. El modelo de riesgo no sistemático puede evolucionar principalmente a partir de cuatro fuentes, teniendo en cuenta el ciclo de vida del modelo: Errores de modelo.

El riesgo de crédito se refiere a la probabilidad de pérdida debida al impago por parte de un prestatario de cualquier tipo de deuda.La gestión del riesgo crediticio es la práctica de mitigar las pérdidas evaluando el riesgo crediticio de los prestatarios, incluidos el comportamiento de pago y la asequibilidad.

El Concepto de Calificación de Riesgo

Esta opinión es emitida por entidades especializadas denominadas Empresas Calificadoras de Riesgo (ECR). Al tratarse de opiniones guardan un carácter subjetivo; pero que en todo caso se respalda en un análisis profesional de la información sobre el emisor y la emisión.

Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

La calificación AA indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es muy fuerte. No obstante, los emisores o emisiones con esta calificación podrían ser más vulnerables ante acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en la máxima categoría.

El riesgo de crédito es un factor fundamental de las empresas que cotizan o no en bolsa. Su relevancia ha hecho que se considere primordial su identificación, medición, evaluación y control.

Riesgo de liquidez se refiere a cómo la incapacidad de un banco de cumplir sus obligaciones (sean reales o percibidas) amenaza su situación financiera o su existencia.

El riesgo de liquidez en economía, es la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto plazo, basado en los activos líquidos que dispone en la actualidad. La liquidez es la capacidad de un activo en trasformase de forma inmediata en dinero sin producir una pérdida de su valor.

Esto significa que tienes un riesgo muy alto de enfermedad grave, por lo que debes extremar tus cuidados versus otras personas para protegerte. Por lo tanto, es vital que minimices cualquier interacción con otras personas.

Calificación: AAA(mex)

Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.

Las categorías de clasificación se denominan con las letras AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D y E; siendo la categoría AAA la de más bajo riesgo y la D la de más alto riesgo. La categoría E se utiliza cuando se carece de información suficiente para clasificar a una compañía de seguros.

B: Buena fortaleza financiera. Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una buena capacidad de cumplir con sus obligaciones, en los términos y condiciones pactados, y de administrar los riesgos que enfrentan. Se espera que el impacto de entornos económicos adversos sea moderado.