¿Qué sector tiene mayor riesgo sistemático?

Aunque el riesgo sistémico es característico del sector financiero y bancario, no es exclusivo del área financiera, y su impacto negativo puede alcanzar a organizaciones en todos los sectores, públicas o privadas.

El riesgo sistemático, también llamado riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es el riesgo inherente al propio mercado por la incertidumbre de este y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía.

Como ya vimos, el riesgo sistemático es el tipo de volatilidad del mercado que afecta a un gran conjunto de valores, y no sólo a uno o unos pocos. Para identificar y medir el riesgo sistemático, comienza por examinar las condiciones actuales de la economía y el mercado.

Bancos Sistémicos Globales

Según Girioli (2007), el riesgo no sistemático es el riesgo que puede eliminarse mediante la diversificación. Algunos ejemplos de riesgo diversificable son la competencia, las huelgas y el en- deudamiento de la empresa.

Significa que afecta al cuerpo entero, en lugar de una sola parte o un solo órgano. Por ejemplo, los trastornos sistémicos, como la hypertension, o las enfermedades sistémicas, como la influenza (gripe), afectan a todo el cuerpo.

Dentro de una cartera de inversión, el riesgo sistemático no se puede eliminar, pero sí se puede reducir distribuyéndola entre mercados diferentes, ya sea por zona geográfica (EEUU, Europa, etc.) o por tipo de activo (renta variable, renta fija, etc.) sobre todo si tienen poca correlación entre ellos.

El riesgo R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible L, y la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.

Para realizar este análisis es clave tener en cuenta:

Cálculo del riesgo

A la hora de calcular el riesgo, si hemos optado por hacer el análisis cuantitativo, calcularemos multiplicando los factores probabilidad e impacto: RIESGO = PROBABILIDAD x IMPACTO.

Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operacional.

Sistema de importancia sistémica​

Definición: Sistema en el cual participan al menos tres entidades financieras y que ante una falla en su operación puede generar o transmitir efectos negativos a mayor escala entre sus participantes o crear alteraciones sistémicas en el conjunto de agentes económicos.

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros.

En otras palabras, el riesgo no sistemático surge de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la empresa o por las del sector al que pertenezca.

Los riesgos pueden ser: biológicos, químicos, físicos, psicosociales, ergonómicos.

El riesgo es Incertidumbre relacionado con la duda ante la posible ocurrencia de algo que puede generar pérdidas. Tipos de Riesgos: Desde el punto de vista empresarial existen innumerables riesgos, generados tanto por el entorno como por el desarrollo normal de sus actividades.

También es conocido como teoría de sistemas, pensamiento sistémico o pensamiento en sistemas. Consiste en un método de análisis para obtener un amplio razonamiento y pensamiento crítico en relación a los fenómenos, problemas y situaciones que ocurran dentro de un sistema.

La visión sistémica permite poner al descubierto y observar los patrones de funcionamiento en la estructura de una empresa/organización, ofreciendo la oportunidad de comprenderlos, corregirlos y establecer posibles vías de solución.

La perspectiva sistémica tiene muchas aplicaciones en diversos campos de la ciencia como son las matemáticas, la biología, la física, la química, la educación, la sociología o la psicología entre otros.

El riesgo total se refiere a la probabilidad de que la empresa no pueda enfrentar sus costos y gastos fijos, tanto de operación como financieros.

Una estrategia de gestión de riesgos hace referencia a un proceso de planificación y desarrollo de métodos eficaces para eliminar o reducir el impacto negativo de la probable ocurrencia de un evento determinado.

En el caso de un mercado financiero, el riesgo suele medirse mediante la varianza de las variaciones en el índice corre( spondiente (rentabilidades) observadas con una determinada frecuencia (hora, día, semana, mes).

¿Cómo puedo saber a qué riesgo pertenece mi empresa? De esta forma, únicamente con el código de la actividad económica, podrás hacer una consulta rápida y alineada con lo establecido en el Decreto 768 de 2022 para verificar cuál es tu riesgo.

El indicador de peligro es una información estructurada sobre señales de actividad maliciosa que se puede importar a los sistemas automatizados de búsqueda de infecciones en la infraestructura.

La medición del riesgo consiste en evaluar la frecuencia y la gravedad de los riesgos identificados y la posible distribución de los resultados. La frecuencia de un riesgo es la probabilidad de que el evento suceda. La gravedad son las repercusiones financieras.

El grado de un riesgo detectado en un puesto de trabajo se obtiene a partir de los valores asignados a la severidad y probabilidad correspondientes a dicho riesgo, según la ecuación: Grado de Riesgo = Severidad x Probabilidad.

¿Cómo redactar planes de gestión de riesgos eficaces?

1. Identificar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos potenciales.
3. Diseñar estrategias para tratar los riesgos.
4. Asignar responsabilidades.
5. Evaluar el riesgo residual.
6. Crear un registro de riesgos, documentarlo y compartirlo.
7. Vigilar los riesgos.